Список проголосовавших за комментарий "А. Г., <br/> как можно отделить следующую цену от приращения цены, если следующая цена = предыдущая цена плюс приращение цены?<br/> От перестановки слагаемых сумма не меняется — можно одинаково работать и с ценой и с её приращением.<br/> С чего Вы взяли, что «3 сигма будут расти как корень из времени»?<br/> Если «распрямить» ценовой процесс «большого портфеля» по горизонтали, как обычный классический случайный стационарный процесс, то станет видно, что его сигма почти не меняется со временем.<br/> — — Давайте подведем промежуточный итог нашей небольшой дискуссии:<br/> Я утверждаю, что «большой портфель» имеет нормальное распределение и благодаря этому нормальному распределению имеет гладкий почти синусоидальный график, который позволяет трейдеру зарабатывать без просадок используя всего лишь одну-две скользящие средние для ловли редких разворотов тренда.<br/> Отправной точкой является пост о том, что на зарубежных рынках легче составить хороший «большой портфель» из финансовых инструментов и, соответственно, прибыльно торговать.<br/> Напишите, что по-Вашему не так в моем утверждении.<br/> И на этом предлагаю завершить дискуссию в виду уже позднего времени суток."