Список проголосовавших за комментарий "Schetprofits, <br/> <br/> Если ЦПТ применять к ценам (не приращениям), то дисперсия цены будет расти линейно по времени и, соответственно, 3 сигма будут расти как корень из времени. Почему? А Вы подсчитайте АКФ цен любого актива. Там корреляция соседних значений 0,9 и выше."