Список проголосовавших за комментарий "А. Г., <br/> Вы, наверное, не занимались локацией и приемом и измерением случайных сигналов на антеннах.<br/> Если у Вас торгуется суммарный случайный нормальный ценовой процесс, сложенный из множества других случайных нормальных ценовых процессов, то его значение (следующее во времени значение суммарной цены) никогда внезапно и резко не выйдет из ширины 3-х сигма (по теории) нормального распределения. А реально, на практике, оно не выходит и за пределы даже одной сигмы.<br/> Кстати, откуда вдруг возникло случайное блуждание?<br/> Где это Вы видели случайное блуждание в «большом портфеле»?<br/> И как это у Вас получается связать вместе одновременно случайное блуждание и «слабую зависимость случайных величин»?<br/> Если Вы работаете с ценовой моделью «случайное блуждание», тогда у Вас не может быть ценовой модели «зависимость случайных ценовых процессов», так как зависимость процессов уже исключает случайное блуждание, так как процессы могут случайно блуждать только сами по себе в качестве единичных и никак не связанных между собой случайных ценовых процессов."