Список проголосовавших за комментарий "Schetprofits, <br/> <br/> Во-первых, строить эффективные торговые алгоритмы можно только на зависимых рядах. На рядах с независимыми приращениями самая эффективная стратегия пассивная: либо купил и держи, либо продал и жди, либо аут. Значит об отдельных рядах мы точно должны делать предположение о наличии зависимостей, пусть и нестационарных.<br/> <br/> Во-вторых, ЦПТ верна не только для независимых случайных величин и не только с одинаковыми распределениями. Например, она верна и для независимых случайных случайных величин с конечными дисперсиями и разных условий «слабой зависимости», как правило, выражающейся в том, «близкие» случайные величины сильно зависимы, а «далекие»" — почти независимы. Так что «слабая независимость» не равна почти независимости любых двух случайных величин из набора.<br/> <br/> В-третьих, я не очень понимаю о чем говорит ЦПТ в части торговли на большом числе активов. Эквити со средним нуль и нормальным распределением приращений никому не нужна."