Список проголосовавших за комментарий "А. Г., <br/> Вот, что пишут в классических книгах по теории вероятностей:<br/> --начало цитаты----------<br/> Центральная предельная теорема.<br/> Если Х1, Х2,..., ХN,- независимые случайные величины, имеющие один и тот же закон распределения, с математическим ожиданием m и дисперсией G2, то при неограниченном увеличении N закон распределения суммы <br/> <br/> YN=SUM_Xk<br/> <br/> неограниченно приближается к нормальному.<br/> --конец цитаты----------<br/> Далее в источнике приводится Доказательство.<br/> <br/> Вообще то на этой теореме основаны очень многие технические системы и все работает отлично. <br/> <br/> Как Вы видите речь идет всего лишь о том, чтобы независимые случайные величины распределялись по одинаковому закону.<br/> А все однородные финансовые инструменты имеют ценовые процессы с распределениями, близкими к нормальному распределению, о чем уже проводились специальные исследования.<br/> А зависимость финансовых инструментов находится под вопросом.<br/> Если бы все финансовые инструменты мира имели бы однозначную зависимость друг от друга, то давно бы уже нашли один самый трендовый инструмент-поводырь и торговали бы все остальные инструменты только по нему.<br/> При этом «слабозависимые случайные величины» можно рассматривать, как независмые случайные величины, если их зависимость не однозначно детерминирована.<br/> А если зависимость то она есть, то её нет, то эту зависимость нельзя рассматривать, как постоянно действующий фактор и, соответственно, мы имеем дело с независимыми случайными величинами."