Список проголосовавших за комментарий "Schetprofits, <br/> <br/> Тренды на разных инструментах разные. Простой пример: выборочное распределение 10-ти дневных % приращений у S&P 500 асимметрично относительно среднего, а для EUR/USD — симметрично. Если торговать при таких различиях одну и ту же трендовую систему, то вероятность проигрыша и выигрыша при торговле двумя инструментами по сравнению с торговлей одним инструментом примерно одинаковы. Хотя Вы правы: если корреляция приращений двух инструментов больше 0,9, то лучше два, чем 1. Но все равно должна быть успешная система на одном из них, да и улучшение не всегда существенно. И не очень уверен, что при 20-ти таких инструментах будет лучше, чем при 7, которые есть в России."