Список проголосовавших за комментарий "Makler, Автор идеи взял дельту 100, я предлагаю отталкиваться именно от этой идеи. Движение ожидается сразу же, что вместе с короткой по сроку сделки не оставляет нам выбора — будем покупать пут около денег 1250. Можно очень красиво продать опцион колл страйком 1275 с дельтой 100, что было бы не менее красиво, но намного сложнее.<br/> <br/> Если верить option-lab.ru, то в тот самый момент цена опциона пут страйка 1250 была 3100 п биржа говорит о средневзвешенной сделке 2953 п, а 29го примерно в указанное время закрытии сделки, цена около 5800, причем биржа говорит о средневзвешенной 5809, что говорит о близости модели к истине.<br/> <br/> Итак, автор заработал на этом 4410 п, а покупая пут опцион с дельтой 100 = 230 контрактов 3000 -> 5800 *2,30 = 6400 п.<br/> Теперь о рисках — если цена БА пойдет выше 1275 — то мы теряем 500 п. Добавим волатильность и тету получим 700 п. То есть как изменился риск к профиту страшно представить.<br/> <br/> Понятно что это расчеты сферического коня в вакууме, однако плевать на это тоже нельзя."