Список проголосовавших за комментарий "siva, смотрите, у Вас есть некая модель рынка (например, в самом простом случае — регрессия, характеризующая зависимость цен различных инструментов). Объект моделирования нестационарный (рынок), следовательно нам надо постоянно идентифицировать параметры модели, чтобы она соответствовала текущему состоянию рынка. Если торговая система такова, что за время удержания позиции параметры Вашей системы существенно не меняются, вы торгуете с прибылью. Допустим, Вы в позиции, и рынок изменился. Параметры модели также изменятся, и Вы просто закроете позицию, основываясь на обновленной модели. Т.е. вы можете подстраивать модель, а не усреднять позицию. Иногда это работает. :)<br/> <br/> Насколько я понял, здесь используется такой же подход. Т.е. позиция открывается-закрывается по постоянно пересчитываемому инструменту, но веса открытой позиции не меняются. (Как на самом деле — надо спрашивать у автора. :) )<br/> <br/> P.S.: А что же тогда грааль? :) IMHO совокупность большого количества таких вот мелочей… Devil in the details."