Список проголосовавших за комментарий "siva, здесь основной параметр риска это капитал задействованный при усреднении. (опять таки если мы об арбитраже говорим), смотреть надо именно его, а не красивые эквити. Как он колебался на истории? (при сильном отклонении{резко поперла одна или несколько бумаг} от 0 — мы должны усредняться ) Хватит ли грубо говоря, бабла при негативном варианте. Торговля-то на все плечи идет, без этого приемлемой доходности не получить. Здесь делу поможет, я думаю, портфель из подобных синтетических индексов, которых даже на нашем рынке море может быть."