Список проголосовавших за комментарий "quant_trader, а что такое «тарим ниже трех сигм»?<br/> У тебя получается низковолатильный инструмент.<br/> Далее ты считаешь типа на 5 минутках стандартное отклонение в обе стороны и мин.ревом заходишь?<br/> <br/> Я вроде как понял идею, но ведь каждые 5 минут портфель, лежащий около минимум global variance, будет меняться. А ты уже в позиции с определенными весами.<br/> <br/> Приведу пример.<br/> <br/> Посчитали 5-минутки за 1444 бара (Как указал аффтар) и получили портфель, равный 0.5*гугл + 0.5*мкд.<br/> <br/> Далее смотрим, ниже или выше 3х сигм он сейчас. Если ниже, то покупаем. Если выше — продаем.<br/> <br/> Допустим, он ниже 3х сигм — покупаем.<br/> <br/> Далее ждем 5 минут и у нас уже другой minimum variance portfolio — 0.3*фб + 0.7*аиг. И что? Мы закрываем тот портфель, который был и открываем новый?<br/> <br/> Это как-то тупо…"