Список проголосовавших за комментарий "quant_trader, погуглите про mean variance portfolio и global minimum variance portfolio. В данном случае, насколько я понимаю, речь идет о minimum variance portfolio. Есть математические методы для расчета весов таких портфелей. В конечном счете, насколько я помню, все сводится к задаче квадратичного программирования (но можно и тупо перебором :) ). Думаю, можно и с помощью Excel'евского Solver'а это сделать…"