Список проголосовавших за комментарий "tradeformation, берете 10 инструментов, подбираете коэфициенты не нулевые в диапозоне от -1 до +1 так чтобы их сумма по модулю была равна 1. Делаете из этих 10 акций синтетик и находите коэфиценты таким образом, что полученный синтетик имеет наименьшую дисперсию (т.е. грубо говорят H-L наименьший) с учетом озвученных выше ограничений. Все очень просто — в инете полно информации как это сделать."