Список проголосовавших за комментарий "Хорошая статья! Про время до экспы: в журнале fomag читал статью разработчиков RTSVX, так вот они используют и календарное и рабочее время для расчетов. по поводу хеджирования по портфельной улыбке: не все так однозначно, эмпирические данные показывают что например если хеджировать проданные по IV, то получится большой разброс P/L, но хороший коэф шарпа, и наоборот, если хеджировать по реальной воле, разброс P/L будет маленький, но плохой Шарп<br/> <br/> поправка: время до экспирации календарное и рабочее используется для расчета VIX"