Список проголосовавших за комментарий "Nord, то что вы хотите купить называется либо стредл, либо синтетический CALL.<br/> Есть такая формула паритета опционов, а именно F=C-P,<br/> То есть если вы купите длинный фьючерс и длинный пут в пропорциях 1:1 то получите колл! F+P=C<br/> <br/> Если вы купите в пропорции 1:2 или в другой, то получите стреддл. F+2P ~ 2С+2P экономия тут только на премии за 2C.<br/> <br/> Еще можете продать колов, тогда получится F-C=-P, что тоже является игрой в лонг -)<br/> <br/> А суть в чем? Как тут не крути, получится нелинейная опционная конструкция. Максимум, что можно добиться от такого — это позицию аналогичную фьючерсу со стопом (длинный колл). Или же позицию аналогичную фьючерсу с переворотом по стопу (длинный стредл)."