Список проголосовавших за комментарий "Как математик — физтеху могу возразить. Динамика курсов акций, индексов, фьючей и т.п. — это не броуновское движение. У броуновского движения приращения (считай — однодневные доходности) должны быть независимыми. На рынке автокорреляция в доходностях — обычное дело. Поэтому правильно говорить, что динамика курсов — это обобщенное броуновское движение, т.е. бывают периоды, когда процесс ведет себя как обычное броуновское движение, но также часто он проявляет свойства персистентных и антиперсистентных систем.<br/> А интерполяция и экстраполяция — имхо к волнам Эллиотта не имеет никакого отношения. Волны Эллиотта — это из фрактальной теории рынка. Имхо имеет право на жизнь. Но условности и неопределенности там много )))"