Список проголосовавших за комментарий "Max TanShiko, диверсификация это когда у Вас активы приносят прибыль но их просадки не совпадают изза некорелированности, и таким образом просадки портфеля становятся меньшей средней просадки по каждому активу. При той же средней дохе. Вот этот момент Вы и упускаете.<br/> <br/> Если мы открываем длинную позицию и одновременно короткую (заметьте я не писал фьючерс, хотя почти однофигственно) мы получаем на этот объем синт облигу, и кроме случая что наш сайз так велик что двигает рынок занимаемся не хеджированием а фигней. Потому что это эквивалентно тому чтобы просто уменьшить позу и положить кеш в депозит. Мы не получаем существенного улучшения риск/дохи, а цель диверсификации именно в этом."