Список проголосовавших за комментарий "Насчет использования слабого актива с сильной корреляцией — верно. Такой актив даже при нулевой доходности может улучшить портфель — лишь бы корреляция была достаточно сильной.<br/> А вот разбавление безрисковым активом — здесь неверное решение. Чтобы поднять доходность при той же волатильности, нужно наоборот привлечь некоторую долю заемных средств (рычаг, плечо).<br/> т.е. диверсификация улучшает коэффициент Шарпа, а дохдность уже приходится прокачивать рычагом"