Список проголосовавших за комментарий "SergeyJu,<br/> С работами Талеба, к глубокому сожалению, не знаком. Уже не один раз на Smart-lab мне про него говорят. Думаю в перспективе изучить внимательнее что-то из его работ и написать об этом. Но это в далекой перспективе. Ван Тарпа и Торпа не знаю совсем. Буду благодарен, если кинете ссылки на их работы. Ральфа Винса (если речь о нем) читал про оптимальное f. Откровенно говоря, не оценил. От слова совсем. С моей точки зрения подается как нечто простое и эффективное, а на деле путанное и бесполезное. Но это моя сугубо личная субъективная точка зрения. Если вы активно используете инструменты Винса и они эффективны я бы почитал про это с большим интересом.<br/> upd. LTCM тема интересная, да. И не такая простая как кажется. Этой теме также нужно будет в будущем посвятить отдельную запись."