Список проголосовавших за комментарий "8 июля создал опционную конструкцию: лонг БА фьючерс на индекс РТС(средняя цена 137 030)+ лонг 135 пут сентябрь(средняя цена 5570), <br/> Вы вязи один фьюч и один пут? Если по одному то к какой дате рассчитывали на это?<br/> Ожидания по позиции:<br/> 1.Пробой уровня 138 500 и восхождение БА до уровня 140-143 000, и возможно выше. <br/> 2.Коррекция с импульсом вниз и одновременном росте волатильности выше 30-40% до уровня 128, далее 122(как основной уровень), виделся уровень 113-115 000, но верилось, что достигнем, на тех уровнях не очень.<br/> <br/> Вы взяли пут сентябрьский, <br/> 15 сентября БА 122, то у вас на счете будет пут 135-122=13000п (+) и фьюч 137-122=15000п (-), вы еще 5570 за покупку пута отдали., т.е ваш убыток (+13000-15000)*0,7=-1400+(-5570*0,7)=-5300руб.<br/> <br/> БА 143 убыток по путу 5570*0,7=3900ркб.<br/> фьюч 143-137=6000*0,7=4200, 4200-3900=+300руб.<br/> <br/> Минус тут и там комиссия по фьючу и путу, <br/> Если вверх то вы остались при своем.<br/> Вниз вы в убытке -5300руб.<br/> <br/> Как можно так как вы рассчитывать позиции по опционам, на что вы рассчитывали. На то что у вас ничего не будет ( перед экспирацией) или на то что в моменте будут скачки и вы на рывке возьмете больше. Зачем тогда брать дальние опционы они дают меньше.<br/> <br/> Я сейчас очень мало торгую, всего 2 сделки с начала года было, но они мне дали 100% к счету, использую не более 50% от счета на позицию.<br/> Совет- закройте все учебники, забудьте про дельту, бету, гамму, тетту и волатильность и начните наблюдать за опционами их ценой(теоретической), как она меняется в зависимости от даты экспирации, и никогда не берите в позу дальние (по дате) опционы. <br/> <br/> Не стала читать что у вас дальше было, сколько сейчас и чего осталось-уж очень мудрено."