Список проголосовавших за комментарий "Коннектор сам писал на Python + Qt4 + ZMQ. Почитать про коннектор не знаю где, готовых решений не встречал. По ZMQ читать на сайте zeromq, да и просто статей всяких полно. Для C# тоже полно примеров по ZMQ. В целом, довольно быстрая и удобная библиотека. Производительности вроде хватает. Не HFT, конечно, но поарбитражировать малоликвид хватает."