Список проголосовавших за комментарий "1) с точки зрения распределения логдоходностей фьючерсов на индексы акций — выгоднее переносить именно шорты через выходные (вероятность огромного падения всегда выше вероятности огромного роста)<br/> 2) но так как имеем дело с долларовым фьючерсом, то шорты через выходные имеют negative carry — то есть за счет стоимости денег долларовый фьючерс всегда относительно дорожает с каждым днем (а например фьючерс рубль/доллар дешевеет с каждым днем).<br/> 3) Оба пункта работают против друг друга => imho игра не стоит свеч."