Список проголосовавших за комментарий "Павел Bosco М, <br/> «есть только *миг*, между прошлым и будущим.<br/> представь, что ты сделал своё исследование в конце 2010 года и построил на нём свою стратегию»<br/> <br/> — ВСё так обычно и бывает. Согласен. Но у меня есть волшебная шняжка: количественные показатели, изменение которых указывает мне на то, что, возможно, те рыночные неэффективности, которые использовала моя система, исчезли.<br/> <br/> Если вы системщик, то знаете, о чём я. Предположим, ваша система даёт 4 подряд убыточных сделки, находится в просадке максимум 3 месяца ну и ещё какие-нибудь показатели.<br/> <br/> Естественно, после того как реальная торговля покажет вам 7 подряд убыточных сделок и вы не можете выбраться из просадки в течение пяти месяцев, это повод для изменений системы или отказа от неё. <br/> <br/> Другого метода определения перспективности системы для будущей торговли (помимо бэктестинга) я не знаю."