Список проголосовавших за комментарий "Chepell, ага. Сравнивал. Всё равно одна из стратегий (более высокочастотная) была лучшей. Она же лучшей и осталась. Но добавил те, что похуже, так как портфелем действительно, показатели улучшались, особенно в части просадок. <br/> Соответственно, лучше всего улучшались по мере роста плеча.<br/> Но по закону трейдерской подлости та базовая стратегия показала в последние полгода очень хороший результат — лучше исторического за большинство полугодий, а вот добавленные более долгосрочные ради диверсификации как раз подкузьмили — спикировав с начала марта. <br/> <br/> НО! Прикинул таки сейчас фактор восстановления по лучшей стратегии без плеча и рекапы — 5,9, а с плечом и рекапитализацией — 11,1. <br/> А по всему портфелю, включая две последние какашки — 5,3 и 13 соответственно. Именно за счет уменьшения дродаунов.<br/> <br/> Т.е. диверсификация таки улучшила показатель при плече и рекапе. А ведь я так и торгую. <br/> Так что принципиальных возражений по соображениям топик-стартера не имею. :-)"