Список проголосовавших за комментарий "оценивать среднеквадратичное отклонение («сигму» или по-простонародному «историческую волатильность») имеет смысл только при торговле механистической торговй системой, либо пассивной индексной стратегией. если торгует человек, то смотреть на сигму — это бред, потому что в любом человеке есть «человеческий фактор» — читай, несистематическая ошибка, которая может оказать колоссальное влияние на все последующие результаты."