Список проголосовавших за комментарий "Совершенно здравые предложения определить в качестве критерия какое-либо соотношение доходности и риска: коэффициент Шарпа, коэффициент Сортино, калмар коэффициент или иной показатель, созданный для оценки инвестиционного портфеля или инвестиционной стратегии. В применении к непродолжительному по времени конкурсу спекулянтов данный подход будет оценивать плавность эквити трейдера, что характеризует трейдинг с точки зрения доверительного управления финансами. <br/> Это хорошо. Но мало. У трейдинга есть и другие задачи, кроме сохранения нервных клеток инвесторов. Если уважаемая Московская биржа наряду с целью пропаганды биржевой торговли ставит цель пропаганды грамотного риск-менеджмента, то, может, стоит оценить грамотность системы управления рисками и соответствие торговли заявленной системе? Для трейдера такой подход требует более серьезного отношения к делу: заявляясь в конкурс по данной номинации необходимо будет внятно сформулировать собственную систему управления рисками. Такой подход более трудозатратен для организаторов конкурса: потребуется комиссия экспертов, оценивающих заявленные системы, и программисты, создающие для каждого участника свой алгоритм оценки: насколько реальная торговля соответствует заданной системе. <br/> Полагаю, что наряду с теми, кто не захочет «палить грааль», будут те, кто, наоборот, будет заинтересован в том, чтобы получить по окончании конкурса в подарок от биржи квалифицированное экспертное заключение по своей системе управления рисками и код программы, оценивающей соответствие трейдинга и системы. <br/> Кроме того, по согласованию с участниками конкурса возможны различные варианты монетизации всей этой работы."