Список проголосовавших за комментарий "Можно сделать не просто рандомную задержку в некотором диапазоне, а связать её с объёмом и ликвидностью (коэффициенты найти вполне реально).<br/> <br/> Но у меня есть подозрение, что главная проблема теста HFT заключается в огромной отдаче рынка.<br/> <br/> Поясню суть проблемы<br/> Когда мы берём позицию надолго, нам в общем-то пофиг, как рынок отреагирует на наш вход/выход (в рамках разумных объёмов и до предела риска), а вот для HFT обратное воздействие должно быть губительно.<br/> На реальном рынке за всеми охотится специально обученная стая ботов-маркетмейкеров. Они не дают сразу вырваться в безубыток, а наоборот засаживают глубже спрэда с двух сторон. Их ордера будут исполняться в приоритете и они всё равно завалят кого угодно.<br/> И получается, на истории вроде всё круто, а в бою специально для Вас будут засады, причём их многообразие удручает =(<br/> Я это наблюдаю на самых ликвидных в мире инструментах. Полагаю на нашем рынке всё ещё хуже."