Список проголосовавших за комментарий "Mr. Bean, если есть модель, то в нее либо заложена возвратность к среднему, либо нет. Обычная форма возвратности к среднему в моделях выглядит как<br/> dX = -a * (X — m) +…<br/> Соответственно, m — это то самое среднее, a > 0. <br/> <br/> Это канонический способ, хотя можно придумать и другие, например, фрактальное броуновское движение с H<0.5 — процесс с отрицательной памятью. Соответственно, после каждого роста более вероятно падение — тоже форма условной «возвратности к среднему». В кавычках, поскольку здесь среднего уже как такового нет, но в определенном смысле эффект схожий. <br/> <br/> А в жизни разбираться, есть возвратность к среднему или нет, лучше всего методом бдительного всматривания в ряд, взятый на большом промежутке времени :)"