Список проголосовавших за комментарий "На картинке — это ±1…<br/> Через равные («условно равные») промежутки по БА — прошлый пост — исходя из АТR…<br/> Пробую, что корректнее...)) (Hint: тыщщу — дофига))))<br/> А по-хорошему между обоими подходами нужна золотая середина ;) <br/> <br/> Дэльту считает купайл-прога. Примитив))<br/> Она же швыряется фьючём))))<br/> Волу — да, беру айви биржи (для простого и быстрого обсчёта)<br/> <br/> Пытаюсь воссоздать эмпирическую дэльту (это в моём понимании)))) — по отклонениям реального ПиЭнЭль — не по пересчёту квикА, а по реальной разнице профит-лосса обеих ног, с учётом направления движения БА, и текущей возможности ливануть в бид стакана коллов хотя бы четверть «верхней» ноги. <br/> А то, бывает, квик рисует в графе «вар. маржа» радугу, а на деле выходит перевёрнутая скакалка ;)<br/> <br/> правда, тут пока застрял — местами моск даёт сбои))))<br/> <br/> Волу пока сам не считаю — до <br/> уровня Каленковича не-до-рос!))))))))"