Список проголосовавших за комментарий "Kaiman, Пишу основные проблемы:<br/> 1. Скорость реакции на изменение. Если вы просто используете к примеру Quik и подключаете робота к нему, то сначала сигнал приходит к вашему брокеру, а потом через его сервер с фильтрацией шума приходит к вам, и такой же путь сигнал проходит в обратный путь. Вы всегда как минимум на 0.01 секунды уже опаздываете и оперируете не реальными а уже устаревшими данными (пусть даже устаревшими на 0.01 секунду)<br/> 2. Проблема шума. Проходит большой объем, то есть кто-то заходит большим лотом на покупку и покупает среднюю по стакану. Происходит захват краткосрочный захват критичной для алгоритма верхней или нижней границы. Алгоритм принимает решение выйти из сделки или наоборот войти в сделку, а цена возвращается в исходную позицию и идет после этого в противоположную для вас сторону.<br/> 3. Если вы используете в торговле базу знаний (нейро-сеть) — рано или поздно она начинает давать постоянный ответ — стоять вне рынка (при условии что вы работаете на краткосрочном промежутке ):) Если вы используете для обучения прошлые данные для обучения сети и формирования базы знаний — то алгоритм хорошо работает только именно на этих прошлых данных.<br/> 4. Самая большая проблема — научить просто быть в кеше и не входить в сделку.<br/> 5. Вы не можете предусмотреть все факторы которые влияют на формирование цены, ситуация постоянно меняется и у алгоритма может «хороший» долгий промежуток времени где он идет в минус. И здесь надо либо начинать переобучать систему знаний, либо верить в правильность алгоритма.<br/> <br/> И т.д.<br/> <br/> На чистом энтузиазме роботы не пишутся — ну если только те которые за вас в автоматическом порядке закрывают убыточные сделки и не дают вам делать новые, если превышен лимит потерь за один день. Очень полезно если вы впали в тильт."