Список проголосовавших за комментарий "Brodyaga, Вообще при выборе ног учитывается волатильность каждого из инструментов на основе чего и рассчитывается сама кривая зависимости, кривая это сигнал на открытие позиции Второй этап это выравнять инструменты по волатильности с учетом цены тика для формирования спредовой пары<br/> На пальцах ртс стоит 7 руб тик, брент 3,4 — в 2 раза дешевле, значит брента по стоимости надо взять в 2 раза больше<br/> Волу обоих не замерял, но примерно возьмем, что ртс в 2 раза быстрее брента, соотв по волатильности брента тоже надо взять в 2 раза больше в паре<br/> В итоге вола + стоимости тика получаем соотношение для входа 1 ртс против 4 брент, в этом случае мы получим равновесную позицию не зависящую от напраления рынка ИМХО<br/> Повторюсь, что волу ртс и брента не сравнивал, просто для примера взял 1 к 2, но даже не вдаваясь в расчеты по мне так пропоция 2 к 5 не вреная<br/> по сути это 1 к 2,5 — 1 ртс 7руб против 2,5*3,4руб = 8,5 руб тик<br/> 7 руб против 8,5 руб брента<br/> ртс может легко слетать на 300- 500 пп ( 3000-5000), для брента движение в 200 пп это мега полет и разница в 1,5 рубля больше в бренте не компенсирует такого расхождения<br/> Если полчается на этом зарабатывать, то имхо просто везет, если ртс начнет пулить вверх а в паре он будет продан, то это будет бесконтрольная поза с которой не понятно что делать, они оба будут расти но спред будет в минусе и выйдет в плюс только тогда когда ртс начнет быстро падать"