Список проголосовавших за комментарий "ambassador, <br/> <br/> Пока у нас всего два «эмитента» — фьючерсы на индексс РТС и «рубль-доллар». Доли между системами распределяются просто с учетом двух показателей:<br/> <br/> — максимальный объем при расчетном проскальзовании;<br/> — максимальная просадка, рассчитанная методом Монте-Карло.<br/> <br/> Второй показатель выравнивается по торгуемым системам объемами контрактов. Если у какой-то системы этот объем больше первого, то берется первый.<br/> <br/> Это что касается Суперриска. А структурные продукты получаются через формулу для максимальной просадки с учетом добавления доли в облигах. Просадка в % задается априори. Это я описывал в итогах первого квартала."