Список проголосовавших за комментарий "speculair, а вот нужно таргетировать на уровень вашего риска. Если риск по портфелю 20%. То таргетируйте волу на 20. Поэтому волу пересчитывайте по портфелю, просто записуйте ликвидационную стоимость на конец дня и всё (а если не делали так, то в экселе придеться считать по отдельным акциям, а потом волу по портфелю) Потом как только вола по портфелю выросла, сразу урезайте позицию и в кеш. Тут уже нужно смотреть, это или корпоративный риск был или системный. Как только портфель выровнялся по воле, добавляйте позиции. Все как бы просто очень.<br/> Если таргетировал на 20 волу, а она у тебя в портфеле стала 25, то на 5% сокращай объем позиций"