Список проголосовавших за комментарий "Все правильно, кроме одного. У хорошей системы соотношение «доход-риск» на на похожих состояниях рынка на бэк-тесте и в реале должно совпадать. Понятно, что в будущем может измениться частота встречаемости разных рыночных состояний и доходность системы может быть и лучше и хуже, чем на бэк-тесте. Но риск должен быть стабилен и не выходить за рамки расчетного на бэк-тесте."