Список проголосовавших за комментарий "дружище! если бы ты понимал формулу, как считают VIX, то думал бы по-другому. а всё дело вот в чём. VIX зависит не только от волатильностей на страйках, но также и от значений самих страйков. грубо: VIX = сумма [ f(iml.volatility(K))/K^2 ] (K-страйки, K^2-значение страйка в квадрате). исходя из этого, при росте индекса S&P индекс VIX автоматически падает. при падении рынка — VIX автоматически растёт, потому что вклад, вносимый 1/K^2 довольно значительный, и его не перебить настроением толпы…"