Список проголосовавших за комментарий "Swan, Исследование твоё интересно, но показывает очевидную вещь: при трендовом движении естественно пирамидинг геометрически увеличивает прибыль. Если движение продолжается (тренд) то единственное верное соображение — это продолжать увеличивать позицию. Иное было бы странно.<br/> <br/> Это я просто пример привёл общих соображений, которые теоретически вроде-бы правильны, а реально не получается.<br/> Хотя весь секрет например в опционах — в алгоритме дельтахеджирования. Есть одно видео Демуры «почему Каленкович не зарабатывает» — там подробнее сказано.<br/> Моя идея: дельтахеджировать мелкий боковик и останавливать хедж на движухах, дать опционам вырасти нелинейно.<br/> — Выбор инструмента: только тестированием по истории не меньше года. Я нашёл один хороший контр-трендовый инструмент на котором у меня стоит тупой робот «выросло-продавай, упало-покупай» + фильтр. Сигналы редки, пару раз в неделю по 0,1 лота. Но когда пройдёт режим тестовой эксплуатации, лот увеличу должно быть очень неплохо. Причём если изменить таймфрейм, то вообще алгоритм не работат. Это значит есть закономерность с которой работает крупный игрок и её удалось поймать. Надо отличать положительный результат от подгонки параметра. Это даст только тестирование в настоящем, в реале. Подогнанный по истории алгоритм в реале сразу же сливает. Это можно сказать закон.<br/> Но это форекс: перебрать 30 валют, по 4 таймфрейма + 2 параметра фильтра. Ничего другого как кропотливо исследовать предложить не могу."