Список проголосовавших за комментарий "вобщем, в итоге сделал такое приближение для склеенного, по методике финама — переход 10 числа каждого третьего месяца, фьючерса:<br/> Г.О. на следующий день расчитывается по формуле Цзакр * 0.045, где Цзакр — цена на закрытии предыдущего дня (можно взять по открытию текущего — без особой разницы.<br/> Для переходного времени, когда склеенный фьюч уже перешел на новый, а в реальности торгуется ещё старый, т.е. с 10 по 17 каждого третьего месяца, я ГО умножаю на 1.19.<br/> буду пробовать, но это уже больше похоже на правду, чем просто константа."