Список проголосовавших за комментарий "Стас Бржозовский, в заметке шло сравнение прогнозной волатальности, посчитанной разными методами по дневкам, и реализованной, посчитанной внутри дня по 5-10-15 минуткам. Все, что я сказал, — это что напрямую историческую волу, посчитанную по 15-минуткам, приводит к дневой, умножая, условно, на корень из 35 нельзя. (35 — число 15-минуток внутри основной торговой сессии). Нужен дополнительный множитель. <br/> А поскольку речь в заметке шла о недооценке/переоценке, то этот фактор может оказаться существенным с точки зрения выводов статьи. <br/> Суть второй части моей ремарки — в том, что с точки зрения нашей опционной жизнедеятельности мне представляется правильнее мерить линейные характеристики силы колебаний, а не квадратичные. То есть E|X|, а не Sqrt(E(X^2)). Напомню, что в случае гауссовского распределения эти 2 величины «идентичны» с точностью до постоянного множителя Sqrt(2/Pi).<br/> Я пояснил в первом сообщении, почему я считаю, что в реальном мире первое измерять правильнее, чем второе. Но это в любом случае вопрос больше веры и философии. Эту точку зрения никому не навязываю, но рекомендую по крайней мере задуматься по этому поводу."