Список проголосовавших за комментарий "SECRET, тогда моя стратегия для теста:<br/> 1. берем данные по куче иструментов sp500, dax, rsx, futsi, газпром, лукойл, сбербанк, доллар, индекс ртс<br/> 2. считаем корреляции между ними и ri (сначала 1 инструмент и ri, потом линейная комбинация 2-х инструментов и ri и.т.д.)<br/> Интервал тоже перебором<br/> 3. получаем формулу зависимости ri от нашего инструмента<br/> 4. если ri дешевле, чем как бы справедливое значение, то покупаем, если дороже — наоборот