Список проголосовавших за комментарий "Странно это. Чем с точки зрения риск-менеджмента принципиально отличается открытая поза по фьючу от шорта по маржируемому опциону? Кроме того, опционы бывают ну очень неликвидные (т.е. теоретически лось может быть больше позы), в голову ничего не приходит. Но у них маркет-мейкеры д.б. как раз для предотвращения подобного развития событий."