Список проголосовавших за комментарий "Стас Бржозовский, на твой взгляд, что важнее, с точки зрения вычисления наиболее «правильной» дельты у произвольной опционной позиции:<br/> <br/> 1. Модель базовой улыбки, которая максимально приближена к текущему маркету, при этом без шума (в идеале, если БА стоит, то биржевая улыбка колеблется вокруг базовой).<br/> <br/> 2. Модель движения базовой улыбки. Т.е. прогноз, как будет двигаться улыбка (смещаться влево/вправо/вверх/вниз, крылья вверх/вниз) при том или ином приращении БА.<br/> <br/> 3. Что-то другое?"