Список проголосовавших за комментарий "Ивлев Георгий, в этом и прелесть БШ) любое реальное измение цены опциона объяснимо изменением IV в модели) <br/> автору: а вообще «реальной дельты» никакой нет. есть предполагаемая. по модели БШ или любой другой модели. т.е. дельта — это оценочная характиристика закладываемая продавцом/покупателем. ставка на волатильность"