Список проголосовавших за комментарий "А.Г., Ваше утверждение очень спорно, тк Вы предположили (почему?) что «потери» от проскальзования описываются линейной функцией:<br/> «А это значит, что при любой сделке мы будем терять 2*n*проскальзование+комиссия.»<br/> Ну как показывает практика это далеко не так. На сайзе 15-20к контрактов ФРТС проскальзование составляет 300-500п, в Вашей моделе оно бы составляло 1250-1666. Ликвидность соредотачивается не только в видимом стакане… дарк пулы, айсберги и тд.<br/> В целом, задача интересная, с удовольствием бы выслушал варианты и алгоритмы экзекьюшена больших объемов… Есть у кого идеи? Мне как раз нужен разработчик на эту задучу."