Список проголосовавших за комментарий "В исходной постановке задачи есть некорректное допущение.<br/> <br/> > «Для лимитированных заявок с сайзом его тоже надо закладывать. Почему?»<br/> <br/> Нет, не надо<br/> <br/> > «Потому что при большом объеме возможна ситуация, когда цена заявки была, но Ваша заявка не прошла или прошла частично. В этом случае Вам надо ее исполнять «по стакану» на сайз и Вы получите то же проскальзование, что и при стоп-лимите.»<br/> <br/> Нет никакой необходимости добирать лимитные сделки по стакану. Например, я могу выставить заявку СЕЛЛ 1000, но сработает только 200, и у меня будет висеть ордер СЕЛЛ 800 — и это нормально, тут не нужно стараться срочно продать оставшиеся 800, а нужно просто переставить оставшиеся лимитники. <br/> <br/> Итого, для интрадея достаточно учитывать только 2 вида проскальзывания — глобальный стоп позиции и глобальное закрытие в конце дня."