Список проголосовавших за комментарий "Алексеев Ярослав, ну прикиньте реальный высоко вероятный расклад:<br/> 150к в опциях — это эквивалент 15к на фьючах. <br/> 14млн прибыли — это почти 5000 контрактов фьюча на 3 пункта движения. То есть при 5000 коней, если фьюч на викс опустится на 3 пункта, этот «покупатель» будет только в небольшом плюсе.<br/> Вниз 3 пункта он может пройти. По 16.40 он его, допустим(теоретически), шортанул, и будет на 13.4 фиксить.<br/> Но:<br/> 1) 5000шт. — это просто огромная поза! (там за 200 коней надо уже отчитываться перед регулятором);<br/> 2) даже если он раскидал шорт по всем фьючам до сентября, это всё равно очень большая поза;<br/> 3) даже если он выше начал продавать и по чуть-чуть набирал мегашорт. А где изюм?<br/> Ведь у него нет проблем с ликвидностью. Закрыть 5000шт. за пару сек. можно. Зачем такой хедж?<br/> Там ликвидность есть. В хорошее время на аске/биде по 2000-3000 коней ММ бот выставляет и он не уберёт заявку если кто-то захочет исполниться… Но сделок больше 400шт. я ещё не видел =)<br/> <br/> Нет. Если это часть позиции (почти наверняка именно так), то конструкция должна быть хитрее."