Список проголосовавших за комментарий "Сергей Калиновский, <br/> Благодарю за развернутый комментарий.<br/> Я понимаю скептицизм читающих этот пост.<br/> Скептики думают, что вот пришел ещё один «гуру-предсказатель» или продавец сигналов.<br/> Я не продаю и не собираюсь продавать сигналы, по крайней мере на смарт-лабе.<br/> Я и сам могу быстро создать для продажи сигналов сайт любой сложности и продвинуть его в ТОП-10 в поисковиках.<br/> Просто неохота заморачиваться с брокерами и документацией.<br/> — Немножко по по Вашим пунктам объясню свой подход.<br/> 1.На Форексе Демо-торговля не отличается от реала, только деньги не настоящие, а все остальное как в жизни.<br/> Поэтому я предполагаю, что и на фьючерсах примерно так же.<br/> Вряд ли в реале сделки одного мелкого трейдера смогут развернуть и двинуть рынок в другую сторону.<br/> 2.Я торгую и систему создавал для средне-срочного рынка.<br/> Сделки держу от 1-го до 15 дней. <br/> А в среднем прибыль портфеля растет до 30 дней и имеет размер такой, что любые комиссии и сборы — это просто мелочь.<br/> 3.Выбор пал на смарт-лаб ещё в январе этого года, когда я исследовал интерес к портфельным сигналам.<br/> Тогда стало ясно, что интерес есть к биржевым инструментам и не только на смарт-лабе.<br/> Я под это дело планирую создать и продвинуть в ТОП-10 сайт.<br/> 4.Я рассчитываю не цели и уровни, а фазы рынка для инструментов, то есть — фазу роста/снижения цены.<br/> Сигналы среднесрочные, на Форексе до окончания фазы может пройти два месяца и цели невозможно рассчитать заранее.<br/> На исторических данных указанных фьючей фаза почти линейного роста стоимости портфеля обычно до 25 дней.<br/> Иногда бывает и больше, но я на истории прогонял, в основном до 50 дней.<br/> Вот минимальные уровни стопов и максимальные уровни просадок я и хотел бы выяснить опытным путем на Демо-торговле.<br/> 5.В целом Вы правы — при прогоне портфеля на истории часто (но не всегда) получалось так, что проще прикинуть куда пойдет рынок в целом и купить или продать все инструменты портфеля и хотя они вовсе не идут, как кони табуном, сумма портфеля растет, если правильно выбрано общее направление сделок. <br/> Но справедливости ради надо отметить, что некоторые инструменты в портфеле идут против остальных.<br/> В этом случае раздельная торговля дает прибыль намного больше, чем торговля всех инструментов портфеля в одну сторону.<br/> По поводу базового актива и фьюча. <br/> Я ещё в январе этого года сравнивал котировки SPFB.ED, SPFB.GBPU и SPFB.AUDU и был весьма удивлен, обнаружив, что они совпадают с текущими котировками валют на реале Форекса.<br/> Хотя я раньше предполагал, что котировки могут отличаться."