Список проголосовавших за комментарий "Lovkach11, дело в том, что в описанном вами варианте нет никакого теоетического преимущества. Он учитывает только тету и да она растет, по мере приближения к экспирации. Но по той же самой причине и цена опционов ближе к экспирации в разы меньше, а потому любое существенное движение может в разы изменять их цену, что понятно на порядок реже происходит с опцилнами купленными за месяц до экспирации. Так что, по моему мнению, нет никакого грааля в идее даже теоретического, о практике вообще отдельный разговор."