Список проголосовавших за комментарий "Николай Флёров, например:<br/> 1. Берете ряд цен, преобразуете его в ряд разностей логарифмов.<br/> 2. По желанию дополняете его объемами, ценами на коррелированные и коинтегрированные активы, фазами Луны, да чем угодно (все в виде приращений логарифмов).<br/> 3. Генерируете на основе полученного ряда скользящим окошком обучающую выборку.<br/> 4. Натравливаете на нее алгоритм типа SVM или нейронную сеть, добиваетесь нормального качества обучения, делаете перекрестные проверки и тестируете out-of-sample.<br/> <br/> …<br/> <br/> 5. PROFIT"