Список проголосовавших за комментарий "Серёга (Скиф), не надо тень на плетень наводить. Экономически — леверидж (плечо) — это то, что я написал. Соотношение объема чистой позиции к собственному капиталу. Например, чистая позиция (с учетом всего возможного неттинга) у вас на 5 млн открыта, а собственного капитала 500 тыс. Леверидж 10:1 («плечо» = 9) Куда уж проще и понятней?!<br/> <br/> А каким образом вы получили этот леверидж — совсем другой вопрос. Ответ на который выражается в цифре, называемой «стоимость поддержания позиции» (cost of carry). В нее входит: стоимость привлечения денег, если вы использовали заемный капитал; ролловеры, свопы, другие комиссии в т. ч. за перенос позиции, если они есть; и все прочие комиссии и поборы, которые вам придется заплатить, чтобы все ваши позиции поддерживать до момента их закрытия. На фьючерсах леверидж не бесплатный, т. к. cost of carry учитывается в цене фьючерсных контрактов и это отражается на роллировании (при переходе с контракта на контракт). Но если рассматривать очень краткосрочные интервалы, то почти бесплатный леверидж на фьючерсах получается, да."