Список проголосовавших за комментарий "Макс, если, все же, не делать из нашего разговора шутку, необходимо правильно сформулировать условие задачи…<br/> Для этого нужно выяснить следующее:<br/> 1. Определиться с терминологией и величинами.<br/> 1.1 Вы себе ясно представляете термин «систематический риск»? Вам понятно, что он применим только к одному активу или ограниченной группе?<br/> По данному пункту прочтите мой комментарий в словаре смартлаба:<br/> <a href="/finansoviy-slovar/%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9">smart-lab.ru/finansoviy-slovar/%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9</a><br/> Таким образом, ваше задание «Чему равен систематический риск в этом мире?» некорректно с точки зрения общепринятой в финансовом мире терминологии.<br/> А более корректный вопрос «Чему равен систематический риск по любой из акций в этом мире?» мне хоть как-то понятен.<br/> <br/> Вы имели в виду рассчитать риск только по одной акции на ограниченном временнОм участке корреляции?<br/> <br/> Если же нет, то читайте пояснение в п. 4.<br/> <br/> 1.2 У Вас написано в условии задачи «с матожиданием 10%».<br/> Не могли бы Вы пояснить, что имеется под 10%? <br/> Ибо, чтоб оперировать с числом, надо знать из чего оно получено. <br/> Если следовать вашему <b>«Математика, только и всего!»</b>, то напомню — это точная наука, и она требует точности в определениях и значениях. Математическое ожидание — число, вокруг которого сосредоточены значения случайной величины. <br/> Вот ссылка для прояснения:<br/> <a href="/r.php?u=http%3A%2F%2Fwww.exponenta.ru%2Feducat%2Fclass%2Fcourses%2Ftv%2Ftheme0%2F3.asp&s=545827931" target="_blank">www.exponenta.ru/educat/class/courses/tv/theme0/3.asp</a><br/> И что ж такое 10% ???<br/> Это рост акции на 10%?<br/> Но тогда, опять же, подразумевается временнОй промежуток, ибо акция не может расти бесконечно долго.<br/> <br/> 2. На мой беглый взгляд практика и начинающего математика, невозможно в каком-либо мире, где акций более 3-х сделать так, чтоб любая из них коррелировалась с любой другой с коэффициентом 0,5 на неограниченном временнОм участке. Кстати, попробуйте размять мозг и доказать сию теорему!!!<br/> Это поднимет Ваши профиты на рынке.<br/> <br/> 3. Следует определиться с пределами коэффициента корреляции.<br/> Я полагаю, что его пределы от -1 до 1, правильно? Или от 0 до 1?<br/> <br/> 4. Если, все-таки, Вы под фразой «Чему равен систематический риск в этом мире?» имели в виду средний риск по всем акциям с количеством n, который рассчитывается по формуле Р средний = Сигма Р(1->n)/n, то его можно вычислить, но при, как минимум, двух дополнительных данных:<br/> — ограниченное число акций (какое?)<br/> — ограниченный временной участок (не важно какой, но без него задача не имеет решений, ибо невозможна заданная корреляция на бесконечном участке)<br/> <br/> Желаю успехов в постановке задач! Так как правильно поставленная задача