Список проголосовавших за комментарий "Alex Hurko, прям не верится что нет, но ладно не суть. Далее надо смотреть нет ли корреляции между сделками по разным инструментам. Например может оказаться что по разным инструментам сделки почти всегда одновременно. Например, сделки могут быть в моменты когда рынок движется направлено почти во всем инструментам. Тогда сделки по разным инструментам логично считать как одну. Вобще это все хорошо видно если смотреть эквити стратегий в отдельности и пакта целиком. Если же все хорошо и есть сделок 50 на участке где небыло оптимизации, то можно считать что статистика надежная."